🔥 紅爆策略(現役 V1 + dedupe)🔗
「紅爆」= 創 400 日新高 + 量爆 3 倍 的中長線跟隨策略(9 年 backtest 期望值 +7.01%、勝率 45.9%)。
一句話:創一年半新高 + 量爆 3 倍 → 當天 13:00 後直接進場(漲停則 D2 開盤),20 天滾動結算 < 5% 漲幅就出場。
跟黑飛舞的差別:黑飛舞短線(平均 6 天)、紅爆中長線(平均 30 天)。兩者互補,不是替代。
進場條件🔗
| # | 條件 | 直白解釋 |
|---|---|---|
| 1 | D1 創 400 日新高 | 突破近 1.5 年高點,代表結構性突破 |
| 2 | D1 量 ≥ 20 日均量 3 倍 | 量大有共識,主力進場 |
| 3 | 流動性過濾 | 20 日均量 ≥ 1000 張(避免小型股流動性陷阱) |
兩個條件都成立 →
- D1 收盤(13:00 後)直接進場
- 例外:若 D1 漲停(+9.95% 以上)→ D2 開盤進場(漲停鎖死無法買)
- 同檔已持有未出場 → skip,不重複進場(實戰一倉一筆)
出場條件 — 純機械式 20 天結算🔗
進場後不設停損停利,改成滾動 20 天視窗結算:
例(進場 100 元):
- Day 20:漲到 108(+8% ≥ 5%)→ 續抱
- Day 40:從 Day 20 的 108 → 110(+1.85% < 5%)→ 出場(總報酬 +10%)
機械式設計,不需要主觀判斷。
📊 9 年回測 / 全市場 / 4623 筆獨立進場🔗
回測期間:2017-05 ~ 2026-05。資料層採用 完整還原 K 線(拆股 / 反分割 / 面額變更 / 減資 / 除權息),消除 5314 那種 -95% 假信號 + 除權息誤觸發停損。
核心指標🔗
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 實際進場 | 4623 筆 |
| 勝率 | 45.9% (2121 勝 / 2502 敗) |
| 平均獲利 | +25.58% |
| 平均虧損 | -8.73% |
| 每筆期望值 | +7.01%(扣 0.4% 手續費後 +6.61%) |
| 中位數報酬 | -0.98% |
| 平均持有 | 30.4 天 |
| 最大贏單 | +1075%(美德醫療-DR 2020 疫情) |
| 最大輸單 | -54.3%(撼訊 6150 / 2018) |
⚠️ V1+dedupe 是 V1(D1 直接進場)+ 去重(同檔持有期間不重複) 的組合, 屬於現役版本。V0 / V1 (重複版) 詳細數字見子頁。
累積期望報酬(現役 vs 兩個前代)🔗
紅線(V1+dedupe)是現役版本 — 雖然樣本數比 V1 重複版少 60%,但獨立 trade 才是實戰真正能拿到的數字。
vs 黑飛舞 對比🔗
| 指標 | 紅爆 V1+dedupe | 黑飛舞(macro) | 比值 |
|---|---|---|---|
| 樣本 | 4623 | 3556 | 1.3x |
| 勝率 | 45.9% | 35.3% | +10.6pp |
| 平均獲利 | +25.58% | +11.00% | 2.3x |
| 平均虧損 | -8.73% | -3.05% | 2.9x(更深) |
| 期望值/筆 | +7.01% | +1.91% | 3.7x |
| 平均持有 | 30.4 天 | 6.3 天 | 4.8x |
紅爆期望值是黑飛舞的 3.7 倍,但單筆風險(MAE / 平均虧損)也明顯放大。 兩者互補,重壓資金應分散在兩個策略(短中線各自規避不同 regime 風險)。
🧬 三階段策略演進🔗
紅爆策略經過 3 個版本演進,每一版都用 9 年全市場 backtest 驗證後才切換。
| 階段 | 版本 | 核心改動 | 期望值 | 勝率 | 最大輸單 | 樣本 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V0 | D4/D5 驗證後 D5 進場 | +6.10% | 42.7% | -45% | 5044 |
| 2 | V1 | D1 直接進場(漲停 D2 開) | +6.95% | 43.6% | -54% | 11465 |
| 3 | V1+dedupe(現役) | 同檔不重複進場 | +7.01% | 45.9% | -54% | 4623 |
| 4* | V2(保守選項) | V1+dedupe + D5 verify exit | +5.12% | 32.6% | -37% | 5175 |
*V2 不取代 V1+dedupe,作為「想嚴控大跌風險」的保守選項保留。 用 1.89% 期望值換 17pp 最大輸單改善 + 持有時間縮短 33%。
詳細各版本設計動機 + backtest 圖表見子頁:
- 📜 V0 — D5 進場版本(原版,2026-05 上線)
- 🚀 V1 — D1 直接進場(2026-05 backtest 驗證)
- 🎯 Dedupe — 同檔不重複進場(2026-05 整合上線)
- 🛡️ V2 — D5 verify exit(早期止損)(2026-05 保守選項)
📊 TDMD-RB 紅爆專屬 4 維度評分🔗
每筆 D1 候選都會打 0-4 分,用於決定部位大小:
| 維度 | 0-1 分 | 紅爆專屬定義 |
|---|---|---|
| T (Setup) | 突破力道 + 多頭陡峭度 | D1 close 突破前 400 日高 ≥ 5%(強勢);60MA / 240MA ≥ 1.3(陡峭多頭) |
| D (Demand) | 量爆強度 sliding | D1 量比 ≥ 5x → 1.0;4-5x → 0.75;3-4x → 0.5(D1 已是 ≥3x 門檻) |
| M (Money) | 籌碼三條合一 | 法人 5 日連買 + TDCC 大戶集中 + 量能結構(同黑飛舞) |
| Dr (Driver) | LLM 題材判斷 | Claude 找出明確產業 / 基本面題材 → 1;純技術突破無題材 → 0 |
Tier 對應:
| 總分 | 部位 | 標籤 |
|---|---|---|
| 4 | 25% 資金 | 🔴 主力部位 |
| 3 | 8% 資金 | 🟠 中倉 |
| 2 | 3% 資金 | 🟡 試單 |
| ≤1 | 0%(不進) | ⚪ 觀察 |
2026-05-07 上線實例(5/7 紅爆 D1 候選 10 檔):
| 代號 | 公司 | TDMD-RB | T | D | M | Dr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6026 | 福邦證 | 3.00 🟠 中倉 | 0.75 | 0.75 | 0.50 | 1.00 |
| 1809 | 中釉 | 2.75 🟡 | 0.50 | 1.00 | 0.25 | 1.00 |
| 6015 | 宏遠證 | 1.75 ⚪ skip | 0.75 | 0.50 | 0.50 | 0.00(LLM 判無題材) |
| 2478 | 大毅 | 1.50 ⚪ skip | 0.25 | 0.50 | 0.25 | 0.50 |
LLM 對「純技術突破 vs 有題材」判定有實際區分能力。
🚫 自動過濾處置股🔗
紅爆 scan 自動從 TWSE 公告爬處置清單(每週四刷新), 處置期間 ±5 天的 D1 候選一律 skip。
理由: - 處置「分盤交易」量異常下降 → 拉低 20 日均量 → 出關後正常量看起來像「3x 量爆」假訊號 - 中長線雖受影響較少,但仍 skip 保持訊號乾淨
🤔 風險與限制🔗
1. 單筆損失可能很大🔗
最大輸單 -54.3%(撼訊 6150 / 2018)。沒緊停損 = 黑天鵝下單筆可能腰斬。
→ 資金規劃:不要單筆超過總資金 5%,9 年最大連敗組合可能蝕掉 20-30% 帳戶。
2. 中位數仍然是負🔗
中位數 -0.98% — 多數 trade 是小虧,獲利集中在右尾飆股(~10% 標的貢獻 70% 報酬)。
→ 心理建設:不要看到一筆虧 5-10% 就懷疑策略,這是常態。
3. 平均持有 30 天 = 資金週轉慢🔗
跟黑飛舞 6 天比,資金鎖定 5x 時間。所以期望值雖然 3.4x,ROI 年化 不一定 3.4x。
4. 進場節奏緊🔗
V1 進場時點是 13:00 收盤後,下單到 13:30 收盤前的 30 分鐘要當機立斷。漲停股還要前晚下 D2 開盤掛單。
為什麼這個策略能賺🔗
歷史上「創一年半新高 + 量爆 3 倍」的標的,往往是:
- 產業趨勢初啟動(EV / AI / 重電 / 高息股輪動)
- 基本面拐點(EPS 翻倍、毛利率突破 30%、新廠投產)
- 題材發酵(政策利多、訂單能見度延長)
這種結構性多頭通常持續 3 個月以上,不是一兩天熱炒。20 天結算機制就是要讓飆股跑滿、讓回檔股出場,不靠主觀預測,純機械式跟單。
⚠️ 免責聲明:本頁所有回測數字皆為歷史模擬,不代表未來表現。 投資有風險,請自行評估資金分配與停損紀律。