🎯 紅爆 Dedupe(同檔不重複進場)🔗
狀態:已合併進現役版本(V1+dedupe)。本頁說明 dedupe 邏輯與發現的反直覺結果。
設計動機 — V1 重複版失真🔗
V1 backtest 的 11465 進場數中,約 60% 是「同檔重複進場」 — 同一檔股票在 30 天持有期間 若再次創新高 + 量爆,backtest 會視為新一筆 trade,但實戰一個帳戶不會在同一檔已持有時再買入。
這種重複放大樣本但失真:
- 報酬被多筆相同走勢重複計算
- 期望值被高估(樣本不獨立)
- 風險集中度被低估(同一檔的多筆同進同出)
Dedupe 規則🔗
last_held_until_idx = -1 # 上一筆 trade 的出場索引
for 每個 D1 候選 i:
if dedupe and i <= last_held_until_idx:
skip ("dedupe 跳過,上筆未出場")
continue
# ... 進場邏輯
last_held_until_idx = entry_idx + holding_days
簡單說:同一檔股票在持有期間,新觸發的 D1 一律 skip。實戰一倉一筆。
📊 9 年回測對比🔗
V1 dedupe 前後🔗
| 指標 | V1 重複版 | V1+dedupe | 差距 |
|---|---|---|---|
| 樣本(進場數) | 11465 | 4623 | -6842(-60%) |
| 勝率 | 43.6% | 45.9% | +2.3pp |
| 平均獲利 | +26.04% | +25.58% | -0.46 |
| 平均虧損 | -9.20% | -8.73% | +0.47 |
| 每筆期望值 | +6.95% | +7.01% | +0.06 |
| 中位數報酬 | -1.39% | -0.98% | +0.41 |
| 最大贏單 | +1075% | +1075% | 持平 |
| 最大輸單 | -54.3% | -54.3% | 持平 |
反直覺發現:dedupe 後幾乎所有指標都改善🔗
- 勝率 ↑(+2.3pp)
- 期望值 ↑(+0.06%)
- 平均虧損改善(-9.20% → -8.73%)
- 中位數改善(-1.39% → -0.98%)
正常想法:dedupe 應該只是「砍掉樣本」,為什麼指標變好?
為什麼 dedupe 反而提升品質🔗
重複進場的標的特徵🔗
當一檔股票在 30 天內多次觸發紅爆 D1,通常是兩種場景:
場景 A — 結構性多頭(贏家) - 股票剛突破歷史高,後續持續創新高 - 第 1 筆進場就會吃到大漲段,後續重複進場是「高位接刀子」 - 後續進場單筆風報比惡化(漲幅有限,回檔風險加大)
場景 B — 主力洗盤(輸家) - 第一波創高量爆是真實突破 - 後續第二、三波創高 + 量爆可能是出貨量 - 重複進場容易接到頂部
兩種場景都導致第 2、3、4 筆重複進場的期望值低於第 1 筆。Dedupe 剃掉這些「結構性壞 trade」,留下純粹的「初動段進場」。
量化驗證🔗
假設第一筆進場期望 +X,後續重複筆期望 +Y < X。 - 不 dedupe:平均 = (X + nY) / (1+n) → 被 Y 拖低 - dedupe:平均 = X(只算第一筆)
V1 重複版 11465 筆 → V1+dedupe 4623 筆,6842 筆被 dedupe 過濾。 這 6842 筆的平均報酬可推估約 +6.91%(< V1+dedupe 的 +7.01%),確實是「結構性較差的 trade」。
5 張對比圖(全方位視覺化)🔗
1. 累積期望報酬 — 三條曲線🔗
- 紫(V0):進場最少,曲線平緩但穩
- 藍(V1):進場最多,但裡面含重複部位
- 紅(V1+dedupe):獨立 trade 的真實能拿到的曲線 — 現役版本
2. 各年度勝率對比🔗
V1+dedupe 在 9 年中每一年勝率都最高或接近最高,且回測涵蓋 2018 貿易戰、2020 疫情、 2022 熊市、2024-26 AI 牛市,結構穩健不依賴特定 regime。
3. 每筆報酬分布🔗
三組分布形狀類似 — 都是正偏態(多數小虧,獲利集中在右尾)。但 V1+dedupe 的右尾保留下來, 左尾(虧損)被 dedupe 過濾後較淺。
4. 核心指標對比🔗
V1+dedupe 在 4 個維度全勝(勝率 / 期望值 / 平均獲利 ≈ 平均虧損優勢)。
5. 總期望報酬規模🔗
V1+dedupe 雖然樣本最少,總期望點數仍是 V0 的 2x(136 vs 268)。
結論:為什麼 dedupe 是現役版本🔗
- 實戰場景一致 — 一個帳戶不會在同一檔已持有時再買入
- 指標全面更好 — 勝率 / 期望值 / 風險都優於重複版
- 獨立 trade 才有統計意義 — 樣本不獨立的 backtest 會誤導資金規劃
V1+dedupe 是 目前回測最強的紅爆變體,於 2026-05 整合上線。
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