📜 紅爆 V0(原版 — D5 進場驗證)🔗
狀態:已棄用,V1 backtest 驗證更佳。本頁保留作為策略演進紀錄。
設計動機🔗
V0 的核心假設:「創高 + 量爆」可能是假突破。所以給市場 4 個交易日的時間驗證, 若 D4 / D5 都還能站回 D1 收盤之上,才視為「真實突破」進場。
進場條件🔗
| Step | 條件 | 直白解釋 |
|---|---|---|
| D1 加入追蹤 | 創 400 日新高 + 量 ≥ 20 日均量 3x | 進入「紅爆預備軍」 |
| D2 / D3 | 自由 | 可以收黑、跌破 D1 close,只要 D4 / D5 站回去 |
| D4 close ≥ D1 close | 4 個交易日仍站穩 | 過驗證關卡 1 |
| D5 close ≥ D1 close | 5 個交易日仍站穩 | 過驗證關卡 2 |
| D5 收盤(13:00 後)進場 | 進場價 = D5 close |
歷史上 D1 → D5 通過率 44.0%(11465 D1 → 5044 進場)。
出場條件🔗
跟現役版相同 — 滾動 20 天結算 ≥ 5%(機械式)。
📊 9 年回測🔗
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| D1 候選 | 11465 |
| 實際進場 | 5044(通過 D4/D5 驗證) |
| 勝率 | 42.7% (2156 勝 / 2888 敗) |
| 平均獲利 | +26.80% |
| 平均虧損 | -9.36% |
| 每筆期望值 | +6.10% |
| 中位數報酬 | -1.57% |
| 平均持有 | 30.0 天 |
| 最大贏單 | +1027%(美德醫療-DR 2020) |
| 最大輸單 | -45.2%(台揚 2314 / 2021) |
⚠️ 注意:V0 重複版未加 dedupe,同檔股票在 30 天持有期間若再次觸發 D1 會 重複進場。實戰一倉一筆,5044 筆中約 49% 是重複部位(實際獨立 trade ≈ 2595)。
為何後來改🔗
反直覺的發現🔗
當我們做 V1(D1 直接進場)backtest 時,發現一個結果:被 V0 的「D4/D5 驗證」 剔除的 6421 筆 D1,在 V1 框架下平均報酬 +7.69% — 比 V0 進場的 +6.10% 還高。
這代表 V0 的等待驗證機制 反向選擇了較弱的訊號。原因:
- D2-D5 的回檔噪音把很多本來會漲的標的篩掉
- V0 等到 D5 才進場,進場價可能已經比 D1 close 高一截,壓縮上漲空間
- 20 天結算機制對短期回檔的容忍度本來就高,不需要 D5 證明強度
完整對比 → V1 D1 直接進場版。
V0 在歷史脈絡中的價值🔗
V0 是策略的起點 — 它定義了「創高 + 量爆 + 20 天結算」這個基礎框架。 V1 / dedupe 都是在這個框架上做改良。
如果你是「保守派」,V0 的進場頻率較低(43.9% 通過率 vs V1 100%), 單位時間倉位週轉慢,反而可以是「精選版」的選擇。但總期望報酬會輸給 V1+dedupe。
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